Шаблон оптимизации портфеля определяет оптимальные значения капитала для портфеля финансовых инвестиций, который дает максимальную отдачу для самого низкого риска на основе профиля риска возврата и корреляции между отдельными инвестициями. Дизайн модели оптимизации портфеля позволяет применять ее как к финансовым инструментам, так и к портфелям бизнес-потоков. Шаблон оптимизации портфеля является интуитивно понятным и гибким с помощью значков справки, чтобы облегчить ввод и интерпретацию результатов вывода. Ввод исторических данных для анализа поддерживается опциями для определения абсолютных цен или доходности, количества текущих единиц и инструмента для загрузки длительных периодов данных финансового рынка для ценных бумаг.
Расширенные параметры оптимизации включают установку минимальных и максимальных ограничений для взвешивания в оптимальном портфеле и варианты анализа риска для общей волатильности по коэффициенту Шарпа, риск снижения или полуотклонение по коэффициенту Сортино и прибыль / убыток в рамках Омега соотношение. Оптимизация обеспечивает вероятность достижения целевого дохода, рассчитанного методом Монте-Карло. Результаты оптимизации портфеля отображаются с использованием весовых диаграмм и возвратных распределений, а также необходимых действий по приобретению и ликвидации. Можно загружать альтернативные и пользовательские портфели вдоль эффективной границы. Технический анализ предоставляется обратно проверенным итоговым возвратом от торговли сигналами и автоматической оптимизацией параметров.
Поддерживает смешанные портфели с длинными / короткими позициями. Выполняет обратную оптимизацию качения. Технический анализ был добавлен с возможностью оптимизации постоянных параметров, чтобы максимизировать обратную проверку прибыли на сигналы покупки и продажи. Включает подробный анализ и диаграмму простой скользящей средней, скорости изменения, скользящей средней сходимости / дивергенции, относительной силы и полос Боллинджера. Обеспечивает возможность применять сумму капитала в равной степени к стартовому весу портфеля. Загрузка данных в режиме реального времени
Комментарии не найдены