QuantLib

QuantLib является открытым исходным кодом и свободно распространяемые библиотеки программного обеспечения реализована в основном в C ++, экспортируемой в C #, Java, Ruby, Perl, Objective Caml, GNU R, Python и Scheme. Он предназначен для работы в качестве количественной библиотеки финансов, которые могут быть использованы для установления цен, моделирования, управления рисками и торговли в реальной жизни.

Он обеспечивает комплексную основу программного обеспечения, которые могут быть использованы для количественных задач финансов. Он предлагает различные инструменты, которые могут быть полезны как для продвинутого моделирования и практической реализации, с функциями, как модели кривой доходности, рыночные конвенции, ФДЭ, решателей, Монте-Карло, VAR и экзотические варианты.

В будущем библиотека QuantLib также предоставит разработчикам привязок для других языков, а также порты в Matlab / октава, Gnumeric, S-PLUS / R, COM / SOAP / CORBA архитектур, Mathematica и FpML.

Чтобы установить и использовать библиотеку QuantLib в операционной системе GNU / Linux, вы должны сначала загрузить последнюю версию программы из Softoware, сохранить архив где-то на вашем компьютере, извлечь его содержимое с помощью утилиты менеджер архива, и откройте приложение терминала.

В окне эмулятора терминала, используйте & lsquo; CD & Rsquo; Команда для перехода к местоположению извлеченных архивных файлов (например, CD /home/softoware/QuantLib-1.4.1), запустить & lsquo; ./ Configure && сделать & Rsquo; Команда настройки и компиляции QuantLib, а затем и lsquo; Sudo сделать установку & Rsquo; команда для установки во всей системе.

Глядя под капотом библиотеки QuantLib, мы можем заметить, что C ++, C #, Python, Java, Scheme и программирование Рубин языки используются для написания его исходный код. Библиотека ориентирована на разработчиков, образования, а также финансовой и страховой отрасли.

На данный момент он успешно протестирована с несколькими распределениями Linux, но она должна быть совместима со всеми операционными системами GNU / Linux. Обе 64-разрядные и 32-разрядных архитектур CPU поддерживаются

Что нового в этом выпуске:.

• QuantLib 1.4.1 релиз совместимости. Он исправляет ряд ошибок компиляции, которые всплыли при использовании QuantLib 1.4 с Clang 3.5 и увеличить 1.57. Благодаря Тим Смит для хедз-ап.

Что нового в версии 1.7:

• QuantLib 1.4.1 релиз совместимости. Он исправляет ряд ошибок компиляции, которые всплыли при использовании QuantLib 1.4 с Clang 3.5 и увеличить 1.57. Благодаря Тим Смит для хедз-ап.

Что нового в версии 1.6.2:

• QuantLib 1.4.1 релиз совместимости. Он исправляет ряд ошибок компиляции, которые всплыли при использовании QuantLib 1.4 с Clang 3.5 и увеличить 1.57. Благодаря Тим Смит для хедз-ап.

Что нового в версии 1.6:

• QuantLib 1.4.1 релиз совместимости. Он исправляет ряд ошибок компиляции, которые всплыли при использовании QuantLib 1.4 с Clang 3.5 и увеличить 1.57. Благодаря Тим Смит для хедз-ап.

Что нового в версии 1.5:

• QuantLib 1.4.1 релиз совместимости. Он исправляет ряд ошибок компиляции, которые всплыли при использовании QuantLib 1.4 с Clang 3.5 и увеличить 1.57. Благодаря Тим Смит для хедз-ап.

Что нового в версии 1.3:

• Переносимость:
• Enabled г ++ компиляции в режиме C ++ 11.
• Добавлена ​​VC ++ 11 проектов (благодаря Эдуарду Tallent).
• Добавлена ​​x64 цель на VC ++ 10 и VC ++ 11 проектов (благодаря Johannes Gottker-Schnetmann).
• Удалены самый уровень-4 предупреждения в VC ++ (спасибо Michael Sharpe).
• Убраны предупреждения в VC ++ при компиляции для платформы x64 (благодаря Johannes Gottker-Schnetmann).
• Дата / время:
• Фиксированный праздник для японского календаря (благодаря Себастьяну Gurrieri).
• Добавлена ​​Богоявления (введен в 2011 году) в польском календаре (спасибо Katastrofa).

<Литий> Обновленный южнокорейская календарь на 2013 год (благодаря Faycal El Karaa).
• Обновленный Китайский календарь на 2012 год (спасибо Cheng Li).
• Обновленный календарь на 2013 год для Китая, Гонконга, Индии, Индонезии, Сингапуре, Тайване и Турции.
• Исправлены несколько мексиканских праздников.
• Предотвращенным вне связанного доступа к вырождению графику.
• Инструменты:
• Разностные бермудский свопциона двигателей для G2 ++ и модели Халла-Уайта (благодаря Клаус Spanderen).
• Добавлена ​​аналитическая Хестон-Халл-белый ценообразование двигатель для варианта с использованием ванильного приближение H1HW (спасибо Клаус Spanderen).
• Управляемый, лежащий в основе задержки перед началом в Jamshidian свопциона двигателя (спасибо Peter Касперс).
• Модели:
• Добавлена ​​калибровка модели GARCH (спасибо Слава Мазур).
• Исправлена ​​прогнозные смещения при расчете Garch11 (спасибо Слава Мазур).
• Денежные потоки:
• Используйте правильное значение по умолчанию для даты оценки в нескольких методов (денежных потоков благодаря Peter Касперс).
• Расчет NPV Выход на основе теперь использует купон ссылочные даты; это устраняет небольшие расхождения при использовании счетчиков день, таких как ISMA акт / акт (благодаря Анри Гоф и Ник Glass).
• Исправлена ​​ошибка даты начала и окончания для корректировки выпуклость купона с плавающей ставкой в-задолженности (благодаря Петру Касперс).
• Индексы:
• Добавлен инспектор совместного календаря, используемого индексов Libor.
• Добавлен метод клонирования индекса своп с другой скидкой кривой (спасибо Peter Касперс).
• Срочные структуры:
• Исправлена ​​вырожденный случай для волатильности ABCD (спасибо Peter Касперс).
• Расслабление проверка экстраполяция для кривых по умолчанию вероятностью. При расчете вероятности дефолта между двумя датами или времени, позволяют первым предшествуют базисную дату. Это фактически предполагает, что вероятность того, по умолчанию перед ссылкой имеет нулевое значение, и помогает в тех случаях, когда защита купона распространяется на пару дней перед обращением в связи с уточнением (например, когда защита начинается в субботу и ссылка раскатывают на следующий понедельник).
• Pass правильно ATM форвардный курс улыбаться раздел SwaptionVolCube2 (спасибо Петру Касперс).
• Добавлена ​​экзогенный дисконт к OptionletStripper1 (спасибо Петру Касперс).
• Math:
• Добавлен Соболь броуновского моста генератор случайной последовательности (благодаря Клаус Spanderen).
• Добавлена ​​Ричардсона-экстраполяция утилита для численных методов (благодаря Клаус Spanderen).
• Добавлена ​​дифференциальная эволюция оптимизатор (благодаря Ralph Шрейер и Матеуш Kapturski).
• Добавлен специальный случай, чтобы закрыть () / close_enough (), когда либо значение равно 0; ранее, они всегда будут возвращать ложь, которые могут быть удивительно (благодаря Симону Shakeshaft для исправления).
• Исправлена ​​гамма-распределение хвоста (благодаря Ian Qsong).
• Убедитесь в том, что вызов последней функции внутри решателя передается корневой (благодаря Фрэнсис Даффи).
• Реализована Лагранж граничное условие для кубической интерполяции (благодаря Петру Касперс).
• Повышение точности в хвосте Запада кумулятивных нормальных двумерные (благодаря Фабьен Ле Floc'h).
• Улучшенная калибровка САБР интерполяции, позволяя разными исходными точками (спасибо Peter Касперс).
• Перемещенные FFT и автоковариационная реализаций из экспериментальной папки в основной библиотеки.
• Конечные разности:
• Добавлена ​​зависящее от времени граничным условием Дирихле (благодаря Peter Касперс).
• Утилиты:
• Неявные преобразования из shared_ptr к BOOL теперь явным; они были удалены в C ++ 11 (спасибо Scott Condit).
• Экспериментальная папка:
• Параметр / экспериментальная папка QL содержит код, который до сих пор не полностью интегрирован с библиотекой или даже полностью протестирована, но освобождается для того, чтобы получить обратную связь с пользователем. Экспериментальные классы считаются неустойчивыми; их интерфейсы могут измениться в будущих версиях.
• Новые материалы для этого выпуска были:
• Два актива опционный барьер и связанной с двигателем (благодаря IMAFA / студентов Polytech'Nice Qingxiao Ван и Nabila Barkati).
• ОДУ решатель (спасибо Peter Касперс).
• функциональная модель Маркова (спасибо Peter Касперс).

Что нового в версии 0.9.7:

• ПОРТАТИВНОСТЬ:
• конфигурации Microsoft Visual C ++ был переименован. по умолчанию Debug и Release конфигурации Теперь ссылка на версию DLL общей библиотеки времени выполнения. Названия другой конфигурации должны теперь быть более описательный характер.
• Исправления для Solaris сборки.
• ОБЛИГАЦИИ:
• Добавлен пример связи (благодаря Флоран Гренье.)
• Добавлена ​​поддержка амортизировать облигаций (благодаря Симону Ибботсоном.) ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
• Добавлены дополнительные функции анализа денежных потоков (благодаря Toyin Акин.) ДАТА / ВРЕМЯ
• Добавлен календарь сделанный на заказ.
• INDEXES:

индексы
• Добавлена ​​GBP / USD / CHF / JPY своп-ставки.
• Фиксированный USD LIBOR календарь (расчет, не NYSE.)
• МОДЕЛИ РЫНКА:
• Добавлен первый перемещенными-диффузии стохастической волатильности Evolver.
• ЦЕН ДВИГАТЕЛИ:
• Монте-Карло варианты средней цены теперь использует прошлые крепления правильно.
• ЦИТАТЫ:
• добавлен LastFixingQuote, цитата адаптер для последней доступной фиксации данного индекса.
• ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ FOLDER:
• Параметр / экспериментальная папка QL содержит код, который до сих пор не полностью интегрирован с библиотекой или даже полностью протестирована, но освобождается для того, чтобы получить обратную связь с пользователем. Экспериментальные классы считаются неустойчивыми; их интерфейсы могут измениться в будущих версиях. Новые взносы для этого выпуска были ...
• зависящие от времени биномиальных деревьев (спасибо Джону Maiden.)
• новая структура многомерное FDM на основе оператора расщепления с использованием Craig-Sneyd, Hundsdorfer или Дугласа схемы (благодаря Андреас Гайда, Ральф Шрейер, и Клаус Spanderen.)
• реализации Блэка-вариантности кривой и поверхности, принимающие множество цитат в качестве входных данных (спасибо Frank Hovermann.)
• синтетические CDO двигатели (благодаря Roland Lichters.)

Параметры
• дисперсии, вместе с Хестон-процесса двигателя (благодаря Lorella Fatone, Франческа Mariani, Мария Кристина Recchioni и Франческо Zirilli.)
• ПЛАТФОРМА товар, в том числе инструменты, такие как фьючерсы на энергоносители и энергетические свопы (благодаря J. Эрик Radmall.)
• Quanto барьера варианты (благодаря Paul Фаррингтоном.)
• амортизировать облигации (спасибо Simon Ибботсоном.)
• пертурбативное двигатель для барьерного опциона (благодаря Lorella Fatone, Мария Кристина Recchioni и Франческо Zirilli.)