Фондовый рынок не следует только линейный тренд - она имеет некоторые отклонения от линейной функции. Некоторые циклы хорошо известны, например, четыре года президентских цикла или годовых и квартальных финансовых циклов отчетности. Кроме того, определяются внутренними характерных свойств системы несколько циклов. Кривая производительности фондового рынка можно рассматривать как сумму циклических функций с различными периодами и амплитудами. Это не просто проанализировать повторения типичных моделей в исполнении фондового рынка, потому что циклы маскироваться - иногда они пересекаются, чтобы сформировать аномальную экстремум или смещение сформировать плоскую период. Очевидно, что простой анализ диаграммы имеет определенный предел в определении параметров циклов и их использование для прогнозирования.
Addaptron Программное обеспечение разработано рынка анализатор-предсказателя СМАП-2, компьютерную программу, которая способна не только извлекать основные циклы общего фондового рынка или секторах, но также прогнозировать оптимальные сроки, чтобы купить или продать акции. СМАП-2 расчет в основном основан на извлечении основные циклические функции с разными периодами, амплитудами и фазами от исторического кривой цитатой. Для обнаружения правильно крупных циклов, данные исторические ценовые превращается из временной области в частотной области (спектр).
Комментарии не найдены